Die Art ist in Nordafrika, im südlichen Europa sowie östlich bis in die Mongolei verbreitet. Die nördliche Verbreitungsgrenze verläuft durch Deutschland, eine isolierte Population auf Gotland ist die einzige in Skandinavien und das nördlichste Vorkommen der Art.

Die Wespe erreicht eine Körperlänge von 16 bis 25 Millimetern (Weibchen) bzw. 15 bis 19 Millimetern (Männchen). Das erste Hinterleibssegment ist rot gefärbt, der restliche Hinterleib ist schwarz. Die Flügel sind getrübt und haben einen dunklen Endrand. Bei den Weibchen sind die Beine teilweise rot. Das Propodeum trägt seitlich eine Furche.

Die Heuschreckensandwespe liebt Wärme und Trockenheit. In Südeuropa weit verbreitet, kommt er in Deutschland nur sehr vereinzelt in heißen, sandigen und regenarmen Gegenden vor. Sanddünen, Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren sind seine Lebensräume.

Die Wespen fliegen besonders Sand-Thymian (Thymus serpyllum) zur Nektaraufnahme an. Die Weibchen legen ihre Nester häufig in Gemeinschaften, mit den Nesteingängen dicht nebeneinander in sandigem oder lehmigem Boden an. Der Hauptgang verläuft schräg und ist etwa 15 Zentimeter lang. Von ihm zweigen bis zu vier Seitengänge ab, an deren Ende je eine Zelle liegt. Pro Zelle werden in der Regel drei bis fünf Laubheuschrecken (Tettigonidae), aber auch Echte Grillen (Gryllidae) eingebracht. In Deutschland sind dies vor allem die Gemeine Sichelschrecke (Phaneroptera falcata), wie auch der Warzenbeißer (Decticus verrucivorus). Der Nesteingang wird während das Weibchen auf der Jagd ist nicht verschlossen. Die Beute wird im Flug zum Nest transportiert, wobei die Mandibeln die Fühler und die mittleren Beine den Körper, dessen Bauchseite nach unten zeigt, festhalten. Nur selten kann man das Wespenweibchen dabei beobachten, wie es die Beute zu Fuß oder im Sprungflug zum Nest bringt. Das Weibchen legt die Beute zunächst vor dem Eingang ab und kontrolliert das Nest, erst dann wird das Beutetier ins Nest eingetragen. Drei bis vier Tage nach der Eiablage schlüpft die Wespenlarve, welche etwa 18 Tage bis zur Verpuppung benötigt. Nach weiteren 24 Tagen schlüpft die Imago.